Презентация на тему "Товарные фьючерсы"

Презентация: Товарные фьючерсы
Включить эффекты
1 из 15
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3.0
1 оценка

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Скачать презентацию (8.19 Мб). Тема: "Товарные фьючерсы". Предмет: экономика. 15 слайдов. Для студентов. Добавлена в 2017 году. Средняя оценка: 3.0 балла из 5.

Содержание

  • Презентация: Товарные фьючерсы
    Слайд 1

    Товарные фьючерсы

  • Слайд 2

    Технологии

    Торги проводятся на базе действующей торговой и клиринговой системы рынка FORTS, что позволяет реализовать принцип единой денежной позиции с фьючерсами и опционами срочного рынка РТС. Организатор торгов : ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Клиринг: ЗАО «Клиринговый центр РТС» Торговая система: Plaza 2FORTS

  • Слайд 3

    ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

    Биржа основана в апреле 1997 года.  Первоначально на бирже обращались: акции, облигации, депозитные сертификаты коммерческих банков, муниципальные облигации Санкт-Петербурга, Москвы, Омска и Оренбурга, казначейские обязательства Министерства финансов РФ, облигации государственного сберегательного займа. С 1997 года Уполномоченная Правительством РФ биржа на организацию торгов акциями ОАО «Газпром». В январе 2010 года завершило своё акционирование (ранее носила название некоммерческое партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург»). 15 марта 2011 г. совместно с РТС запустила новый проект ТОРГОВ ТОВАРНЫМИ ФЬЮЧЕРСАМИ ОАО "Санкт-Петербургская биржа" обладает: Лицензией Федеральной службы по финансовым рынкам № 078-10457-000001 от 02.08.2007 г. на осуществление деятельности в качестве фондовой биржи. Лицензией Комиссии по товарным биржа при МАП РФ № 96 от 13.06.98 г. на организацию биржевой торговли на территории Российской Федерации.

  • Слайд 4

    Цели проекта

    Цель проекта – создание биржевого рынка товаров в том числе: зерна, сахара и другой с/х продукции Привлечение отраслевых участников к построению рынка Основные участники проекта – российские компании, занимающиеся производством с/х продукции Высокая ликвидность торгов при использование инфраструктуры и клиентской базы рынка FORTS Развитие механизмов клиринга внебиржевых сделок

  • Слайд 5

    Торги ТОВАРНЫМИ ФЬЮЧЕРСАМИ

  • Слайд 6

    Торговые стратегии с использованием фьючерсов на soft-commodities

    Арбитражные стратегии: Расчетные фьючерсы на ОАО “Санкт-Петербургская биржа” – западные контракты на CME и ICE. Арбитраж на межконтрактных спредах (фьючерс на кукурузу-фьючерс на пшеницу и др.) Инвестиционные стратегии: Долгосрочные и среднесрочные инвестиционные стратегии, основанные на фундаментальных данных (прогнозах баланса производства, спроса и предложения продукции агросектора). Краткосрочные торговые стратегии, связанные с высокой волатильностью (в том числе внутредневной) базового актива. Стратегии хеджирования: Страхование риска роста цен потребителями продукции агросектора (переработчиками). Страхование риска падения цен производителями агропродукции. Управляющие компании: Диверсификация портфеля инвестиций за счет включения в него расчетных фьючерсов на товарные активы.

  • Слайд 7

    Итоги торгов фьючерсами на пшеницу – GR с момента запуска:

    - заключено более 11 000 сделок - оборот торгов : более 300 000 контрактов - максимальное число открытых позиций по итогам торговой сессии : 3 792 контракта - более 2,2 миллиардов оборота торгов в рублях!!!

  • Слайд 8

    Итоги торгов фьючерсами на хлопок – CTNс момента запуска:

    - заключено почти 1 000 сделок - оборот торгов : более 7 500 контрактов - более 250 миллионов оборота торгов в рублях - максимальное число открытых позиций по итогам торговой сессии : 3 132контракта

  • Слайд 9

    Динамика оборота торгов и открытых позиций по фьючерсам на соевые бобы и кукурузу

  • Слайд 10

    АРБИТРАЖ: сравнение цен фьючерсoв GR и CTN с западными кoнтрактами

    Корреляция = 93% Корреляция = 92%

  • Слайд 11

    АРБИТРАЖ: сравнение цен фьючерсoв CRN и SBN с западными кoнтрактами

    Корреляция = 81% Корреляция = 92%

  • Слайд 12

    Активность клиентов в торгах товарными фьючерсами

  • Слайд 13

    Брокеры

  • Слайд 14

    Режим торгов по расчетным фьючерсам на пшеницу, кукурузу и соевые бобы на бирже CBOT

    Режим торгов по расчетным фьючерсам на хлопок и газойль на бирже ICE Режим торгов по расчетным фьючерсам на хлопок и газойльна FORTS

  • Слайд 15

    По вопросам участия в торгах просим обращаться: в Санкт-Петербурге: +7(812) 322-44-11FUTURES@SPBEX.RU в Москве: +7 (495) 705-90-31 COMMODITY@RTS.RU WWW.SPBEX.RU СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке