Содержание
-
Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия
-
Развитие эконометрики
-
Эконометрика – это:• наука о количественном выражении экономических явлений и их взаимосвязейили• совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями (факторами) на основании реальных статистических данных с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики
Предмет эконометрики – •количественные взаимосвязи между экономическими переменными или • построение функциональных зависимостей между переменными, называемых эконометрическими моделями
-
Причинно-следственная связь – это такая связь между явлениями, при которой изменение одного из них, называемого причиной, ведет к изменению другого, называемого следствием.Особенности:1)Х—>Х’—>Х’’—>Y, где Х - причина (фактор; экзогенная, независимая, объясняющая, входная переменная) Y- следствие (результат; эндогенная, зависимая, объясняемая, выходная переменная)Х’ и Х’’ - промежуточные факторы 2) одновременное воздействие большого количества факторов
Характеристика взаимосвязей в модели: по направлению изменения связи: 1) прямая 2) обратная по аналитическому выражению: 1) линейная 2) нелинейная по характеру проявления: 1) функциональная (детерминированная) 2) стохастическая
-
Этапы построения эконометрической модели
1. Постановка задачи 2. Априорный анализ 3. Информационно-статистический этап 4. Спецификация модели 5. Идентификация модели: 6. Верификация модели: 7. Интерпретация полученных результатов Идентификация возможна Идентификация не возможна Модель адекватна Модель не адекватна
-
Обобщенная эконометрическая модель:
y = f(α, x) + ε где y - результативный признак; f(α, x) -функционал, выражающий вид и структуру взаимосвязей; x = (x1, x2,…, xn) - вектор значений факторов xi; α = (α0, α1, α2,…, αn) - вектор некоторых произвольных констант, называемых параметрами модели; ε - ошибка модели, или возмущение.
-
Основные виды частных эконометрических моделей:
1. Линейная: 2. Степенная: 3. Гиперболическая: 4. Полиномиальная: 5. Экспоненциальная: и другие
-
Определение вида модели
0 х y 0 х y 0 х y
-
# Например:если зависимость спроса у от цены ххарактеризуется уравнением:
это означает, что с ростом цены на 1 д. е. спрос в среднем уменьшается на 2 д. е. # Например:если зависимость цены у от спроса ххарактеризуется уравнением: это означает, что с ростом спроса на 1% цена в среднем увеличивается на 3,8%.
-
Корреляционно-регрессионный анализ
Корреляционный анализ – это раздел математической статистики, изучающий тесноту связи (с помощью расчета коэффициентов корреляции) между переменными без их разделения на факторные и результативные. Регрессионный анализ – это раздел математической статистики, изучающий форму зависимости между факторными и результативными переменными. Построение уравнения регрессии
-
Коэффициент парной корреляции
характеризует тесноту связи между переменными (при их линейной зависимости): где rxy– линейный коэффициент парной корреляции; - средние квадратические отклонения переменных х и у (обобщающая характеристика размеров вариации признака в совокупности); сov(x,y) – ковариация признаков (мера линейной зависимости двух случайных величин). – 1 ≤ rxy≤ 1 rxy> 0 – связь прямая rxy
-
Коэффициент детерминации
характеризует качество уравнения регрессии (какая часть вариации результата объяснена вариацией фактора ): где R – коэффициент детерминации (чем ближе к 1, тем в большей степени уравнение пригодно для прогнозирования); Dост, D(y) – дисперсия остаточная (необъясненная) и общая дисперсия результативного признака. 0 ≤ R ≤ 1 R = 1 – связь функциональная
-
Средняя ошибка аппроксимации:
где А – средняя ошибка аппроксимации, характеризующая отклонение расчетных значений от фактических (допустимый предел – не более 15%).
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.