Презентация на тему "Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия"

Презентация: Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия
Включить эффекты
1 из 13
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть презентацию на тему "Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия" в режиме онлайн с анимацией. Содержит 13 слайдов. Самый большой каталог качественных презентаций по экономике в рунете. Если не понравится материал, просто поставьте плохую оценку.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    13
  • Слова
    экономика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия
    Слайд 1

    Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия

  • Слайд 2

    Развитие эконометрики

  • Слайд 3

    Эконометрика – это:• наука о количественном выражении экономических явлений и их взаимосвязейили• совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями (факторами) на основании реальных статистических данных с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики

    Предмет эконометрики – •количественные взаимосвязи между экономическими переменными или • построение функциональных зависимостей между переменными, называемых эконометрическими моделями

  • Слайд 4

    Причинно-следственная связь – это такая связь между явлениями, при которой изменение одного из них, называемого причиной, ведет к изменению другого, называемого следствием.Особенности:1)Х—>Х’—>Х’’—>Y, где Х - причина (фактор; экзогенная, независимая, объясняющая, входная переменная) Y- следствие (результат; эндогенная, зависимая, объясняемая, выходная переменная)Х’ и Х’’ - промежуточные факторы 2) одновременное воздействие большого количества факторов

    Характеристика взаимосвязей в модели: по направлению изменения связи: 1) прямая 2) обратная по аналитическому выражению: 1) линейная 2) нелинейная по характеру проявления: 1) функциональная (детерминированная) 2) стохастическая

  • Слайд 5

    Этапы построения эконометрической модели

    1. Постановка задачи 2. Априорный анализ 3. Информационно-статистический этап 4. Спецификация модели 5. Идентификация модели: 6. Верификация модели: 7. Интерпретация полученных результатов Идентификация возможна Идентификация не возможна Модель адекватна Модель не адекватна

  • Слайд 6

    Обобщенная эконометрическая модель:

    y = f(α, x) + ε где y - результативный признак; f(α, x) -функционал, выражающий вид и структуру взаимосвязей; x = (x1, x2,…, xn) - вектор значений факторов xi; α = (α0, α1, α2,…, αn) - вектор некоторых произвольных констант, называемых параметрами модели; ε - ошибка модели, или возмущение.

  • Слайд 7

    Основные виды частных эконометрических моделей:

    1. Линейная: 2. Степенная: 3. Гиперболическая: 4. Полиномиальная: 5. Экспоненциальная: и другие

  • Слайд 8

    Определение вида модели

    0 х y 0 х y 0 х y

  • Слайд 9

    # Например:если зависимость спроса у от цены ххарактеризуется уравнением:

    это означает, что с ростом цены на 1 д. е. спрос в среднем уменьшается на 2 д. е. # Например:если зависимость цены у от спроса ххарактеризуется уравнением: это означает, что с ростом спроса на 1% цена в среднем увеличивается на 3,8%.

  • Слайд 10

    Корреляционно-регрессионный анализ

    Корреляционный анализ – это раздел математической статистики, изучающий тесноту связи (с помощью расчета коэффициентов корреляции) между переменными без их разделения на факторные и результативные. Регрессионный анализ – это раздел математической статистики, изучающий форму зависимости между факторными и результативными переменными. Построение уравнения регрессии

  • Слайд 11

    Коэффициент парной корреляции

    характеризует тесноту связи между переменными (при их линейной зависимости): где rxy– линейный коэффициент парной корреляции; - средние квадратические отклонения переменных х и у (обобщающая характеристика размеров вариации признака в совокупности); сov(x,y) – ковариация признаков (мера линейной зависимости двух  случайных величин). – 1 ≤ rxy≤ 1 rxy> 0 – связь прямая rxy

  • Слайд 12

    Коэффициент детерминации

    характеризует качество уравнения регрессии (какая часть вариации результата объяснена вариацией фактора ): где R – коэффициент детерминации (чем ближе к 1, тем в большей степени уравнение пригодно для прогнозирования); Dост, D(y) – дисперсия остаточная (необъясненная) и общая дисперсия результативного признака. 0 ≤ R ≤ 1 R = 1 – связь функциональная

  • Слайд 13

    Средняя ошибка аппроксимации:

    где А – средняя ошибка аппроксимации, характеризующая отклонение расчетных значений от фактических (допустимый предел – не более 15%).

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке