Презентация на тему "Виды валютных сделок"

Содержание

• 
  Слайд 1

  Виды валютных сделок

• 
  Слайд 2

  Валютные сделки

  Кассовые валютные сделки Срочные валютные сделки

• 
  Слайд 3

  Кассовые валютные сделки

  Предусматривают совпадение момента заключения сделки м с моментом ее исполнения (день-в-день) Из-за разницы часовых поясов допускается разрыв в два банковских дня

• 
  Слайд 4
  

  Предназначены для немедленного получения и передачи иностранной валюты

• 
  Слайд 5

  Срочные валютные сделки

  Дата заключения валютной сделки не совпадает с датой ее исполнения К ним относятся форвардные, фьючерсные и опционные валютные сделки

• 
  Слайд 6

  Форвардная валютная сделка

  Это обязательство сторон купить или продать иностранную валюту в определенный срок и по определенному курсу

• 
  Слайд 7

  Форвардные валютные сделки применяются

  Для страхования от валютных рисков Банками для урегулирования открытой валютной позиции

• 
  Слайд 8

  Страхование валютного риска с применением форвардной сделки

  Импортер 19.01.2007 г. заключил форвардный контракт на покупку 19.02.2007 г. 100000 ЕВРО по курсу 35,40 руб. за ЕВРО 19.02.2007 г. рыночный курс ЕВРО составил: 35,50 руб. за ЕВРО 35,20 руб. за ЕВРО Контракт обязателен к исполнению

• 
  Слайд 9
  

  Использование форвардных сделок коммерческими банками для урегулирования открытой валютной позиции

  Открытая валютная позиция – разница между активами и обязательствами банка в иностранной валюте в соответствии с данными бухгалтерского баланса ЦБ РФ устанавливает лимит ОВП в зависимости от величины собственного капитала коммерческого банка

• 
  Слайд 10

  Отчет об ОВП

  Предоставляется ежедневно Превышение лимита ОВП влечет изъятие лицензии на осуществлении валютных операций

• 
  Слайд 11

  Валютный баланс банка

• 
  Слайд 12

  Возникновение ОВП

• 
  Слайд 13

  Пример. Выдача валютного кредита (500 000 ЕВРО)

• 
  Слайд 14

  Урегулирование ОВП

• 
  Слайд 15

  Фьючерсные валютные операции

  Это обязательство сторон купить или продать иностранную валюту в определенный срок и по определенному курсу

• 
  Слайд 16

  Отличия форвардных и фьючерсных валютных операций

  Фьючерсные операции осуществляются на валютной бирже Суммы и сроки фьючерсных операций стандартизированы (сумма кратна 10000, сроки кратны 30 дням) Реальная сделка, как правило не предусматривается. Заключенный контракт ликвидируется обратной (офсетной) сделкой

• 
  Слайд 17

  Пример заключения фьючерсных контрактов

  19.01.2007 заключен контракт на покупку иностранной валюты в сумме 100000 ЕВРО через 90 дней по курсу 35, 40 руб. за ЕВРО Одновременно заключен контракт на продажу иностранной валюты в сумме 100000 ЕВРО через 90 дней по курсу 35, 42 руб. за ЕВРО На дату расчетов по контрактам дилер получает доход в сумме 2000 руб. (100000* (35,42-35,40) без отвлечения средств из оборота

• 
  Слайд 18

  Проблемы заключения фьючерсных контрактов

  Курсовые риски Риски не найти партнера по обратной сделке Для гарантии исполнения обязательств по контракту с участников торгов взимается гарантийный взнос

• 
  Слайд 19

  Опционные валютные сделки

  Это обязательство для продавца опциона и право для покупателя опциона купить или продать иностранную валюту в определенный срок и по определенному курсу При заключении опциона взимается опционная премия (комиссия)

• 
  Слайд 20

  Опционный валютные сделки -

  Идеальный способ страхования от валютных рисков

• 
  Слайд 21

  Пример заключения опционного контракта

  Экспортером 19.01.2007 г. Заключен опционный контракт на продажу 100000 ЕВРО 19.02.2007 г. по курсу 35,60 руб. за евро. Уплачена опционная премия в сумме 300 ЕВРО

• 
  Слайд 22

  Действия экспортера 19.02.2007

  Рыночный курс валюты составил 35,40 за ЕВРО Рыночный курс валюты составил 35,75 за ЕВРО Опционная премия не возвращается