Презентация на тему "Тема 2 Инвестиции в ценные бумаги"

Содержание

• 
  Слайд 1

  Тема 2 Инвестиции в ценные бумаги

  .

• 
  Слайд 2

  План

  1.Cущность ценной бумаги и роль банков на рынке ценных бумаг 2. Цели, принципы и особенности регулирования рынка ценных бумаг. 3. Цели портфеля ценных бумаг, классификация портфелей 4. Организация управления портфелем ценных бумаг в коммерческом банке

• 
  Слайд 3

  Ценная бумага:

  документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

• 
  Слайд 4

  Перечень ценных бумаг (согласно ГК РФ):

  - государственные облигации, - облигации, - векселя, - чеки, - депозитные и сберегательные сертификаты, - банковские сберегательные книжки на предъявителя, - коносаменты, - акции, - приватизационные ценные бумаги, - другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

• 
  Слайд 5

  Сущностные черты ценной бумаги:

  Потенциальный денежный капитал, т.е. приносит доход, а не права собственности Титул собственности отрывается от реального капитала Способны порождать вторичные инструменты, причем доход опосредован первичными бумагами В совокупности обладает тремя свойствами: доходность, обращаемость(ликвидность), риск

• 
  Слайд 6

  Профессиональная деятельность банков на РЦБ:

  -  перераспределение денежных ресурсов и финансовое посредничество; -  брокерская деятельность; -  дилерская деятельность; -  деятельность по организации торговли ценными бумагами; -  организационно-техническое обслуживание операций с ценными бумагами; -  депозитарная деятельность; -  консультационная деятельность; -  деятельность по ведению и хранению реестра акционеров; -  расчетно-клиринговая деятельность по ценным бумагам; -  расчетно-клиринговая деятельность по денежным средствам (в связи с операциями с ценными бумагами).

• 
  Слайд 7

  Классификация операций банка с ценными бумагами

  По характеру операций операции банка с ценными бумагами подразделяются на - пассивные; - активные; - комиссионно-посреднические. По экономическому содержанию: - инвестиционные, - эмиссионные, - посреднические;

• 
  Слайд 8

  Цели операций банка с ценными бумагами :

  - формирование и увеличение капитала - привлечение ресурсов - получение дохода от инвестиций в ценные бумаги - участие в капитале для контроля над собственностью - поддержание собственной ликвидности - получение денежных доходов от этих операций в интересах клиентов - прочие цели

• 
  Слайд 9
  

  Характер круга операций банка с ценными бумагами зависит от законодательства страны

• 
  Слайд 10

  Банки в РФ могут:

• 
  Слайд 11

  .

  2. Цели, принципы и особенности регулирования рынка ценных бумаг в РФ

• 
  Слайд 12

  Регулирование рынка ценных бумаг –

  это упорядочение деятельности на нем всех его участников и операций между ними со стороны организаций, уполномоченных обществом на эти действия

• 
  Слайд 13

  Различают:

  Государственное регулирование РЦБ Регулирование со стороны участников РЦБ, посредством создания институтов : - либо уполномоченных государством, - либо на основе общественных профессиональных союзов

• 
  Слайд 14

  Цели регулирования РЦБ:

  создание нормальных условий для работы всех участников рынка; защита участников рынка от недобросовестности и мошенничества отдельных лиц или организаций; обеспечение свободного и открытого процесса ценообразования на ценные бумаги на основе спроса и предложения; создание эффективного рынка, на котором каждый риск адекватно вознаграждается; создание новых рынков, поддержка необходимых обществу рынков и рыночных структур, рыночных начинаний и нововведений и т.п.; воздействие на рынок с целью достижения каких-то общественных целей (например, для повышение темпов роста экономики, снижения уровня безработицы и т.д.).

• 
  Слайд 15

  Элементы процесса регулирования

• 
  Слайд 16

  Государственное регулирование рынка ценных бумаг

  Прямое (административное управление); Косвенное (экономическое управление).

• 
  Слайд 17

  .

  3. Цели портфеля ценных бумаг, классификация портфелей

• 
  Слайд 18

  Портфель ценных бумаг -

  это самостоятельный, структурированный определенным образом продукт, являющийся целостным объектом управления

• 
  Слайд 19

  Объективные характеристики портфеля (цели инвестора)

  доходность; риск (надежность); ликвидность

• 
  Слайд 20

  Субъективные характеристики портфеля

  Структура портфеля Период владения портфелем (инвестиционный горизонт)

• 
  Слайд 21

  Типы портфеля ценных бумаг

  По периоду владения: срочный и бессрочный; По видам финансовых активов: однородный (недиверсифицированный) и смешанный (диверсифицированный); По изменению количества инвестируемых средств: постоянный, пополняемый и отзываемый; По отношению к риску: консервативный, умеренно-агрессивный и агрессивный; По способу получения дохода: портфель роста (курсовой портфель) и портфель дохода.

• 
  Слайд 22

  Формирование спроса

• 
  Слайд 23

  Факторы формирования курса ценной бумаги

• 
  Слайд 24

  Специфика работы банка с ценными бумагами:

  Повышенный процентный риск: большая часть ресурсов банка носит платный характер, причем ставка не может меняться в одностороннем порядке Высокий риск несбалансированной ликвидности: бессрочные ресурсы банка составляют незначительную долю в его пассивах Банки могут заимствовать ресурсы у Центрального банка под залог ценных бумаг из ломбардного списка Банки наиболее регулируемые финансовые институты

• 
  Слайд 25

  Этапы инвестиционного процесса в коммерческом банке

  Определение целей инвестиций и инвестиционных предпочтений; Выбор критериев и методов оценки рынка, вариантов вложений, эффективности портфеля; Разработка стратегии управления портфелем; Мониторинг инвестиционных и экономических факторов; Отбор ценных бумаг и формирование портфеля; Формирование портфеля и измерение эффективности портфеля.

• 
  Слайд 26
  

  4. Организация управления портфелем ценных бумаг в коммерческом банке - самостоятельно