Презентация на тему "Микроэкономика"

Содержание

• 
  Слайд 1

  Прикладная экономика

  Микроэкономика pptcloud.ru

• 
  Слайд 2
  

  Прикладные аспекты теории потребительского выбора и спроса Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска Теория производства, издержек и выбора максимизирующей прибыль фирмы Рыночные структуры несовершенной конкуренции

• 
  Слайд 3

  2. Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска

  Вероятность, ожидаемая стоимость и гипотеза ожидаемой полезности Выбор в условиях неопределенности в пространстве обусловленных благ Построение деревьев решений и выбор в условиях неопределенности Прикладные аспекты модели выбора в пространстве обусловленных благ

• 
  Слайд 4

  I. Вероятность, ожидаемая стоимость и гипотеза ожидаемой полезности

  Вероятность, ожидаемая стоимость и отклонения от нее Актуарно справедливые игры Гипотеза ожидаемой полезности Функция полезности фон Неймана – Моргенштерна и типы отношения к риску Премия за риск

• 
  Слайд 5

  2.1.1 Вероятность, ожидаемая стоимость и отклонения от нее

  Если возможно n исходов какого-либо события, сумма вероятностей реализации этих исходов равна 1: Ожидаемая стоимость (математическое ожидание):

• 
  Слайд 6
  

  Дисперсия: Стандартное отклонение: Чему равны ожидаемая стоимость, дисперсия и стандартное отклонение, если существует только два возможных исхода: X1=100, X2=200; и их вероятности, соответственно: p1=0,4 и p2=0,6?

• 
  Слайд 7
  

  Y p Рисунок 2.1 Ожидаемая стоимость и дисперсия 0 Y p 0

• 
  Слайд 8

  I. Вероятность, ожидаемая стоимость и гипотеза ожидаемой полезности

  Вероятность, ожидаемая стоимость и отклонения от нее Актуарно справедливые игры Гипотеза ожидаемой полезности Функция полезности фон Неймана – Моргенштерна и типы отношения к риску Премия за риск

• 
  Слайд 9

  2.1.2 Актуарно справедливые игры

  Актуарно справедливые игры: игры с нулевой ожидаемой стоимостью или игры, за участие в которых игроки готовы заплатить их ожидаемую стоимость

• 
  Слайд 10

  I. Вероятность, ожидаемая стоимость и гипотеза ожидаемой полезности

  Вероятность, ожидаемая стоимость и отклонения от нее Актуарно справедливые игры Гипотеза ожидаемой полезности Функция полезности фон Неймана – Моргенштерна и типы отношения к риску Премия за риск

• 
  Слайд 11

  2.1.3 Гипотеза ожидаемой полезности

  Санкт-Петербургский парадокс: Гипотеза ожидаемой полезности: индивиды оценивают игру не по ее ожидаемой стоимости, а по ожидаемой полезности

• 
  Слайд 12

  I. Вероятность, ожидаемая стоимость и гипотеза ожидаемой полезности

  Вероятность, ожидаемая стоимость и отклонения от нее Актуарно справедливые игры Гипотеза ожидаемой полезности Функция полезности фон Неймана – Моргенштерна и типы отношения к риску Премия за риск

• 
  Слайд 13
  

  2.1.4 Функция полезности фон Неймана – Моргенштерна и типы отношения к риску

  Риск: понятие, характеризующее изменчивость исходов в ситуации неопределенности. Несклонные к риску индивиды выберут из двух игр с одинаковой ожидаемой стоимостью ту, которая характеризуется меньшей изменчивостью доходности. Склонные к риску индивиды, наоборот, выберут игру с большей изменчивостью доходности.

• 
  Слайд 14
  

  U(W) W U Рисунок 2.2 Полезность индивида, не склонного к риску U(W*) Um(W*) U2m(W*)

• 
  Слайд 15
  

  Ожидаемая полезность 1-й игры: Ожидаемая полезность 2-й игры: Для несклонного к риску индивида:

• 
  Слайд 16
  

  U(W) W U Рисунок 2.3 Полезность индивида, склонного к риску

• 
  Слайд 17
  

  U(W) W U Рисунок 2.4 Полезность индивида, нейтрального к риску

• 
  Слайд 18

  I. Вероятность, ожидаемая стоимость и гипотеза ожидаемой полезности

  Вероятность, ожидаемая стоимость и отклонения от нее Актуарно справедливые игры Гипотеза ожидаемой полезности Функция полезности фон Неймана – Моргенштерна и типы отношения к риску Премия за риск

• 
  Слайд 19

  2.1.5 Премия за риск

  U(W) W U Рисунок 2.5 Премия за риск U(W*)

• 
  Слайд 20
  

  II. Выбор в условиях неопределенности в пространстве обусловленных благ

  Вероятностные состояния как обусловленные блага Карты кривых безразличия в пространстве обусловленных благ Бюджетная линия в пространстве обусловленных благ Оптимальный выбор индивидов в пространстве обусловленных благ

• 
  Слайд 21

  2.2.1 Вероятностные состояния как обусловленные блага

  Wg – богатство индивида при «хорошем» исходе Wb – богатство индивида при «плохом» исходе Ожидаемая полезность индивида:

• 
  Слайд 22
  

  II. Выбор в условиях неопределенности в пространстве обусловленных благ

  Вероятностные состояния как обусловленные блага Карты кривых безразличия в пространстве обусловленных благ Бюджетная линия в пространстве обусловленных благ Оптимальный выбор индивидов в пространстве обусловленных благ

• 
  Слайд 23

  2.2.2 Карты кривых безразличия в пространстве обусловленных благ

  Wg Wb Рисунок 2.6 Кривые безразличия в пространстве обусловленных благ u0

• 
  Слайд 24
  

  Предельная норма замещения показывает пропорцию, в которой индивид готов заместить товар, количество которого отложено по вертикальной оси (богатство при «плохом» исходе), товаром, количество которого отложено по горизонтальной оси (богатство при «хорошем» исходе): При Wg=Wb:

• 
  Слайд 25
  

  Рисунок 2.7 Карты кривых безразличия для индивидов с разным отношением к риску Wb Wb Wb Wg Wg Wg u1 u2 u0 u0 u1 u2 u0 u1 u2

• 
  Слайд 26
  

  II. Выбор в условиях неопределенности в пространстве обусловленных благ

  Вероятностные состояния как обусловленные блага Карты кривых безразличия в пространстве обусловленных благ Бюджетная линия в пространстве обусловленных благ Оптимальный выбор индивидов в пространстве обусловленных благ

• 
  Слайд 27

  2.2.3 Бюджетная линия в пространстве обусловленных благ

  Пусть W* – исходный уровень богатства индивида. Ожидаемую стоимость, равную W* индивиду могут принести все комбинации Wgи Wb, удовлетворяющие условию: Или:

• 
  Слайд 28
  

  Wg Wb Рисунок 2.8 Бюджетные ограничения в пространстве обусловленных благ С С A D B Wmaxg W1g W2g W*g 0 Линия устойчивости W2b W*b W1b L G Линия ожидаемой стоимости С1 С1 A1

• 
  Слайд 29
  

  II. Выбор в условиях неопределенности в пространстве обусловленных благ

  Вероятностные состояния как обусловленные блага Карты кривых безразличия в пространстве обусловленных благ Бюджетная линия в пространстве обусловленных благ Оптимальный выбор индивидов в пространстве обусловленных благ

• 
  Слайд 30

  2.2.4 Оптимальный выбор индивидов в пространстве обусловленных благ

  Рисунок 2.9 Оптимальный выбор индивидов с разным отношением к риску Wb Wb Wb Wg Wg Wg u0 u0 u1 A u0 u1 u2 B B A C

• 
  Слайд 31
  

  Wg Wb Рисунок 2.10 Выбор не склонного к риску индивида в условиях справедливой и несправедливой игры С С A B W1g W*g 0 W*b W1b С1 С1 u0

• 
  Слайд 32

  III. Построение деревьев решений и выбор в условиях неопределенности

  Построение деревьев решений Ценность информации

• 
  Слайд 33

  2.3.1 Построение деревьев решений

  Узел решения – точка дерева решений, в которой индивид сталкивается с необходимостью выбора. Узел случая – точка дерева решений, движение из которой по исходящим ветвям обусловлено случайным процессом. Конечный узел – точка дерева решений, представляющая конечный исход, связываемый с данной ветвью дерева решений.

• 
  Слайд 34
  

  fm gm Рисунок 2.11 Дерево решений и максимизация полезности 0,6 0,8 0,2 0,4 80 000 (U=282,8) 45 000 (U=212,1) 120 000 (U=346,4) 45 000 (U=212,1) ufm=240,4 ugm=239,0

• 
  Слайд 35
  

  fm gm Рисунок 2.12 Дерево решений с последовательным принятием решений 0,6 0,8 0,2 0,4 80 000 (U=282,8) 45 000 (U=212,1) 120 000 (U=346,4) 45 000 (U=212,1) 45 000 (U=212,1)

• 
  Слайд 36
  

  III. Построение деревьев решений и выбор в условиях неопределенности Построение деревьев решений Ценность информации

• 
  Слайд 37

  2.3.2 Ценность информации

  Ценность полной информации – разность между ожидаемыми ценностями выбора при наличии и отсутствии полной информации. Таблица 2.1 Ожидаемая прибыль

• 
  Слайд 38
  

  Ожидаемая прибыль при неполной информации Ожидаемая прибыль при полной информации Ценность информации

• 
  Слайд 39

  IV. Прикладные аспекты модели выбора в пространстве обусловленных благ

  Совместное несение рисков Рынок страховых услуг Уклонение от уплаты налогов

• 
  Слайд 40

  2.4.1 Совместное несение рисков

  Богатство при благоприятном исходе: W=W0. Богатство при неблагоприятном исходе: W=W0-L. Ожидаемая полезность: Ожидаемая полезность при совместном несении рисков:

• 
  Слайд 41
  

  Условие эффективности совместного несения рисков: Или:

• 
  Слайд 42
  

  Wg Wb Рисунок 2.13 Оптимальное объединение рисков С С A B 0 W0- -L/2 W0-L W0-L/2 W0 u0 u1

• 
  Слайд 43

  IV. Прикладные аспекты модели выбора в пространстве обусловленных благ

  Совместное несение рисков Рынок страховых услуг

• 
  Слайд 44

  2.4.2 Рынок страховых услуг

  Эквивалент уверенности рискового проекта – величина гарантированного богатства, при которой индивиду безразлично, покупать страховку или нет. Максимальная сумма, которую индивид готов заплатить за полное страховое покрытие в размере L:

• 
  Слайд 45
  

  Wg Wb Рисунок 2.14 Спрос индивида на страхование С С A B 0 W0- -IS W0-L W0-(1-p)L W0 u0 u1 Wce