Презентация на тему "Практика корпоративного управления рисками"

Содержание

• 
  Слайд 1

  ОАО «ГМК «Норильский никель»

  Москва Сентябрь 2006 Практика корпоративного управления рисками современные подходы и методы на примере управления технико-производственными рисками

• 
  Слайд 2

  СОДЕРЖАНИЕ

  Ключевые понятия корпоративного риск-менеджмента и его роль в системе управления ОАО «ГМК «Норильский никель» Структура управления технико-производственными рисками Выявление рисков Оценка рисков Определение приоритетов рисков Систематизация и агрегирование Регулирование рисков Контактная информация

• 
  Слайд 3

  КОРПОРАТИВНЫЙ РИСК -МЕНЕДЖМЕНТ

  РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ – систематический процесс выявления, оценки и регулирования рисков во всех сферах деятельности Компании, осуществляемый в целях: повышения надежности достижения запланированных результатов повышения эффективности распределения ресурсов повышения акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности Компании РИСК – угроза негативного воздействия внешних и внутренних факторов на достижение корпоративных целейКомпании Классификация рисков: Стратегические Операционные Финансовые Технико-производственные

• 
  Слайд 4

  СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ

  Добыча Обогащение Металлургия Газо снабжение Электро снабжение Водный транспорт Ж/Д транспорт АВИА Транспорт ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ТРАНСПОРТ РУКОВОДСТВО ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» Тепло снабжение Сбор и анализ информации Формирование реестра и карты рисков Расчет интегральной рисковой позиции Контроль исполнения мероприятий по регулированию рисков и отчетность ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

• 
  Слайд 5

  ПРОЦЕССРИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

  ВЫЯВЛЕНИЕ ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ АГРЕГИРОВАНИЕ Карта рисков Реестр рисков Программа мероприятий Рисковая позиция Категории значимости EWRM

• 
  Слайд 6

  ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ

  Анализ схем технологических процессов Построение деревьев событий (отказов) Комплексная идентификация: внешних и внутренних факторов риска (природные и физические явления, технология, энергообеспечение, системы контроля, человеческий фактор, …) объектов, подверженных риску (ключевое производственное оборудование, здания и сооружения, системы энергоснабжения, транспорт и т.д.)

• 
  Слайд 7
  

  Источники информации о потенциальных производственных рисках: Стандартизированные опросные листы Рабочие совещания Схемы материальных и информационных потоков Финансовая и управленческая отчетность Компании Статистические данные (оценки на основе методов VaR, EVT и т.д.) Прочая информация Реестр рисков База данных для анализа полученной информации:

• 
  Слайд 8

  ОЦЕНКА РИСКОВ

  Серьезность последствий (ущерб) - величина снижения денежного потока (выручки) относительно планового уровня в результате воздействия неблагоприятного события (EaR)

• 
  Слайд 9
  

  Вероятность события - возможность наступления неблагоприятного события в течение рассматриваемого периода времени

• 
  Слайд 10

  ПРИОРИТЕЗАЦИЯ РИСКОВ

  Для распределения рисков по категориям значимости Матрица рисков разделяется на соответствующие зоны:

• 
  Слайд 11
  

  Графическое изображение категорий значимости на карте рисков II Ущерб Вероятность Критических рисков III Значительных рисков II Умеренных рисков I Зоны: I II III

• 
  Слайд 12

  СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АГРЕГИРОВАНИЕ

  Генерируется множество (не менее 10000) сценариев реализации неблагоприятных событий с учетом их вероятностей Возможное совокупное воздействие выявленных рисков на денежный поток Компании рассчитывается методом имитационного моделирования (Monte Carlo): Для каждого сценария рассчитывается значение денежного потока (с учетом ущерба от событий, реализовавшихся в сценарии) Полученные значения используются для расчета: функции распределения вероятности ущерба изменения величины рисковой позиции

• 
  Слайд 13
  

  Рисковая позиция – разность между плановой величиной выручки и значением денежного потока, скорректированного на величину технико-производственных рисков (квантиль уровня вероятности 97.5%) Значения рисковой позиции могут быть рассчитаны: по Компании в целом по видам рисков по категориям значимости рисков по отраслевым комплексам и структурным бизнес единицам по регионам

• 
  Слайд 14

  РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ

  Принятие решений на этапе регулирования рисков осуществляется в соответствии с приоритетностью выявленных рисков: Структура и значения допустимых уровней рисков определяются имеющимися финансовыми и операционными резервами, стратегическими целями и планами развития, предпочтениями акционеров в области эффективности и надежности деятельности Компании

• 
  Слайд 15
  

  Компания использует следующие основные виды мероприятий по регулированию рисков Принятие рисков Лимитирование Финансовые резервы Снижение (вероятности или ущерба) Технические меры Организационные меры Диверсификация Реорганизация бизнес-процессов Передача рисков Страхование Хеджирование Совместные предприятия или стратегические союзы Аутсорсинг Избежание рисков Продажа активов Отказ от проведения сделок

• 
  Слайд 16
  

  При выборе возможных мероприятий по регулированию рисков учитываются следующие критерии: степень снижения уровня риска (вероятности или ущерба) стоимость и длительность реализации соответствие стратегическим планам развития Компании соответствие принятым в Компании политикам и регламентам в области управления рисками Разработка и реализация мероприятий по регулированию рисков осуществляется ответственными подразделениями Компании в соответствии с действующими корпоративными политиками, правилами и процедурами.

• 
  Слайд 17
  

  Основная деятельность _____________ Бизнес-планы структурных подразделений Инвестиционная деятельность _____________ Программы капитальных затрат БЮДЖЕТ КОМПАНИИ Фрагмент Программы мероприятий по снижению рисков Комплексные программы страховой защиты (имущественные риски + перерыв в производстве) Взаимосвязь управленческих процессов и системы риск-менеджмента

• 
  Слайд 18

  РАЗВИТИЕ

  Развитие системы корпоративного риск-менеджмента предусматривает активное участие подразделений и сотрудников Компании в процессе выявления и оценки рисков, постоянное расширение области исследования потенциальных опасностей и угроз, систематическое использование информации о рисках при принятии управленческих решений на всех уровнях управления Компании

• 
  Слайд 19

  Контактная информация

  Иванов Николай Борисович Начальник Управления анализа рисков Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель» Тел. +7 (495) 786 8346 E-mail: Ivanovnb@nornik.ru СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !