Презентация на тему "Коинтеграция временных рядов"

Содержание

• 
  Слайд 1

  Коинтеграция временных рядов

• 
  Слайд 2

  План изучения темы

  Понятие коинтеграции. Формальное определение. Изучение тестов определения наличия коинтеграции (тест Энгла-Грэнджера, подход Йохансена, критерии Дика-Фулера). Изучение основных моделей для коинтегрированных временных рядов (напр., модель коррекции ошибки)

• 
  Слайд 3

  Коинтеграция - это…

  свойство нескольких нестационарных временных рядов, заключающееся в существовании их стационарной линейной комбинации. впервые предложено Грэнджером в 1981 году.

• 
  Слайд 4

  Формальное определение

  Дано: – совокупность временных рядов, . Являются коинтегрированными, если: существует вектор такой, что , .

• 
  Слайд 5

  Основные понятия

  Вектор α называется коинтеграционным вектором. Параметризуем: Коинтеграционное уравнение: Ранг коинтеграции - максимальное количество линейно-независимых коинтеграционных векторов (уравнений). Нулевой ранг коинтеграции - отсутствие коинтеграции.

• 
  Слайд 6

  Тесты на наличие коинтеграции

  тест Энгла-Грэнджера, подход Йохансена, критерии Дика-Фулера.

• 
  Слайд 7

  Тест Энгла-Грэнджера

  yt=a + bxt +et, где et = yt– a –bxt Алгоритм: Н0: отсутствие коинтеграции между yt и хt. Рассчитывают параметры уравнения регрессии Определение t-критерия для коэффициента а. Сравнение с критическим значением τ.

• 
  Слайд 8

  Основные модели

  Модель коррекции ошибки (ECM) Обычные регрессионные методы, если процессы коинтегрированы.

• 
  Слайд 9

  Список литературы

  Кантарович Г.Г. Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ. - 2003. - № 1; Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. — 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2004. - 576 с.; Носко В.П. Эконометрика. Введение в регрессионный анализ временных рядов. М.: НФПК, 2002 - 273 с.; Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика: Учебник/ Н.П.Тихомиров, Е.Ю. Дорохина – М.: Изд-во Экзамен, 2003. – 512 с.