Презентация на тему "Объемный анализ"

Содержание

• 
  Слайд 1

  2 занятие

  Объемный анализ

• 
  Слайд 2

  Контекст временных промежутков

  Хочется вернуться к временным промежуткам, попросту говоря, хочется вернуться к таймфреймам. Время – очень важный фактор в трейдинге, вспоминаем Питера Стейдлмайера и его физику рынка. Три плоскости: цена, время, объем. Так вот, к чему это я. Когда вы анализируете рынок, анализируете график на каком-то таймфрейме, следует понимать что вы анализируете конкретно этот таймфрейм, и никакой другой. Иначе говоря, вы анализируете к примеру три графика, с тремя разными таймфреймами одного финансового актива. М1-М15-H1. На каждом из графиков вы выделяете фазу рынка, а именно: вертикальная фаза рынка или горизонтальная фаза рынка. Хочу подчеркнуть, в рамках одного таймфрейма может действовать только одна фаза! Они взаимозамещают друг друга. Если вы торгуете ситуацию на м1, то стопы и цели берете м1, максимум м5. Если вы торгуете ситуацию м15, то стопы и цели берете м15, не м1. Есть конечно же входы на м1 с целями h1, но следует понимать, что таких ситуаций на рынке может быть 1-2 входа за день. Поэтому когда вы торгуете, четко понимайте, какой таймфрейм вы торгуете.

• 
  Слайд 3
  
• 
  Слайд 4

  От объёма к объёму

  Главное - уловить суть схемы, она довольно проста, в теории изложено самое основное правило, которое позволяет понять суть работы по объемам:РЫНОК ДВИЖЕТСЯ ОТ ОБЪЕМА К ОБЪЕМУ. Объем - показатель, который говорит о фиксированной заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов. Отсюда логика движения рынка:•признак сильного движения - увеличение горизонтального объема по мере движения цены, •признак слабого движения – уменьшение горизонтального объема по мере движения цены.To есть, если объем переносят вверх по нарастающей , значит в моменте получаем более сильный уровень, следовательно, есть интерес рынка (показатель фиксированной заинтересованности рынка) увеличивать объем вверх, гнать рынок дальше вверх. Смотреть эту динамику нужно в текущем моменте.

• 
  Слайд 5
  

  Признак сильного движения Признак слабого движения

• 
  Слайд 6
  

  Обратите внимание, в случае признаков слабости подтверждением является как минимум возврат к более сильном уровню, который действует на рынок как магнит в данном случае, на рисунке отмечено красным кружком. Отсюда логика ложных проколов.Используя принцип от объема к объему, мы можем определить ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА. В точке 2 объем меньше, чем в точке 1, а в точке 3 больше чем в точке 1 и 2.

• 
  Слайд 7
  

  Обратите внимание на пунктирную стрелку, суть в том, что исходя из логики объемов, рынок всегда возвращается к более сильному уровню.  В данной ситуации рынок игнорирует уровень точки 1, и идет ниже вопреки вышеописанной логике, подтверждение - наторговка БОЛЬШЕГО объема в точке 3, откат к точке 2 (меньший объем) и снова возврат к точке 3 - рынок вернулся к новому, более сильному уровню, тем самым подтвердив его силу и показав направление, в котором расторговывается объем - это принцип определения лини наименьшего сопротивления в рынке. Запоминайте: ОБЪЕМ ВСЕГДА ИДЕТ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ , В ЭТОМ СИЛА ТЕКУЩЕГО ДВИЖЕНИЯ 

• 
  Слайд 8

  Истинные и ложные пробития уровней

  Если рынок пробивает уровень, но при этом НЕ ФОРМИРУЕТСЯ новый, более сильный горизонтальный срез внутри дня выше пробитого уровня , - значит, скорее всего, будет возврат к уровню, как минимум, и завершится все ложным проколом. Если рынок пробивает уровень и ФОРМИРУЕТ БОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ горизонтальный срез выше (ниже, если пробитие вниз) пробитого уровня , - значит, истинный пробой. Чем сильнее контраст в новом объеме относительного прежнего, тем сильнее сигнал. Оптимальное соотношение объемов 1,5 - 2 раза , - это сигнал, оптимальный по силе. Если идет откат без сильных вливаний, значит, движение коррекционное и большая вероятность дальнейшего хода по тренду. Реакция рынка внутри дня на ключевой, локальный уровни - расторговка читается в синтезе с этой же схемой. Вышеописанную схему лучше всего отслеживать через динамику сессионных скоплений объема.Для этого нужно сравнить сессионные скопления объемов между собой. Визуально они довольно легко отслеживаются и позволяют определить направление, в котором растет объем.

• 
  Слайд 9

  Признак силы тренда: СОНАПРАВЛЕННОСТЬ объемов на различных сессиях.

• 
  Слайд 10

  Признак слабости - РАЗНОНАПРАВЛЕННОСТЬ объемов на различных сессиях

• 
  Слайд 11

  VWAP как фильтр баланса-дисбаланса

  VWAP – то цена VolumeWeightedAveragePrice (VWAP), которая определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.  Значения VWAP часто применяются в торговых роботах крупных компаний. В данном случае мы используем VWAP как фильтр баланса – дисбаланса рынка. Собственно говоря, ничего сложного нет. Если цена находится в диапазоне красной и зеленой линии – мы наблюдаем баланс. Как только цена выходит за пределы диапазона – дисбаланс.

• 
  Слайд 12

  Тактики торговли с использованием VWAP

  2. Торговля на пробой границ VWAP: - по тренду; - контр-тренд. 1. Торговля от границ VWAP внутрь диапазона. Торгуем от границ VWAP внутрь диапазона в следующих случаях: - флет на старшем ТФ. - коррекция на старшем ТФ: 1) контр-трендовая торговля, 2) вход по тренду.

• 
  Слайд 13

  Торговля от границ VWAP

  Флет на старшем тф

• 
  Слайд 14
  

  Коррекция на старшем тф (вход в сторону тренда)

• 
  Слайд 15
  

  Коррекция на старшем тф (вход контр-тренд)

• 
  Слайд 16

  Торговля на пробой границ VWAP

  По тренду

• 
  Слайд 17
  

  Контр-тренд

• 
  Слайд 18

  Свечи контрастного объема (СКО)

  Свеча контрастного объема (СКО) – это свеча, объем которой отличается от других. Следует понимать, что важен не сам объем (количественный), а его отношение к предыдущим свечам. Объясню почему, вернемся к времени. Как мы уже знаем, существует несколько сессий: азиатская, европейская и американская. И торги на этих сессиях происходят с разными объемами. Так, на азиатской сессии объемы самые маленькие. И самые большие объемы приходятся в основном на американскую сессию. Схематично СКО выглядит так.

• 
  Слайд 19

  Виды СКО

  Пробойная ско (по тренду) Пробойная ско (против тренда)

• 
  Слайд 20
  

  Пробойная ско (по тренду) Пробойная ско (против тренда)

• 
  Слайд 21
  

  разворотная ско(тренд закончен) разворотная ско (в откате) или же добойная СКО

• 
  Слайд 22
  

  разворотная ско(тренд закончен) разворотная ско (в откате) или же добойная СКО