Содержание
-
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ
Семенова Е.В., д.э.н., профессор, руководитель магистерской программы "Финансы и кредит", направление: 080100.68 Экономика
-
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: -основы российского законодательства, касающиеся деятельности финансово-кредитных институтов на финансовом рынке; -основные термины и определения курса «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», базисные понятия теории и практики финансового рынка и финансово - кредитных институтов; -расчет показателей деятельности финансово - кредитных институтов; -основные виды производных финансовых инструментов; -принципы и методы управления финансовыми рисками на основе использования производных инструментов. Уметь: -рассчитывать основные финансовые показатели рынка производных инструментов; - формировать информацию для анализа по данным финансовой отчетности; -самостоятельно работать с литературой, данными статистики, расчетными показателями; -теоретически осмысливать проблемы и перспективы развития финансово-кредитных институтов и финансового рынка в современных условиях модернизации экономики; -пользоваться монографической литературой по теоретическим вопросам финансового рынка; Владеть навыками: - расчета основных показателей финансового рынка; - сопоставительного анализа основных макроэкономических характеристик, составляющих финансового рынка; - определения роли и значения финансово-кредитных институтов финансового рынка с учетом национальных особенностей; - пользования статистическими данными по проблемам развития финансового рынка.
-
Список основной и дополнительной литературы
-
Основная литература:
Батяева Т.А. Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. 080105 "Финансы и кредит" / Батяева Тамара Александровна, Столяров Иван Игнатьевич; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; фак. гос. управления. - М.: Инфра-М, 2007. - 304с. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка [Текст] : учеб. для студ. вузов по экон. спец. / Белоглазова Галина Николаевна, Кроливецкая Людмила Павловна; С-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - М.: Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 423с. Бочаров В.В. Финансы [Текст] / Бочаров Владимир Владимирович. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 190с. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг [Текст] : [учеб. пособие] / Боровкова Валерия Анатольевна, Боровкова Виктория Анатольевна. - 2-е изд., обновлен. и доп. - СПб. : Питер, 2008. - 396с. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. для вузов по спец. 080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бух. учет, анализ и аудит", 080102 "Мировая экономика" / Галанов Владимир Александрович ; Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. - М.: Инфра-М, 2008. - 380с. Деятельность банков на финансовом рынке: российская практика и мировой опыт [Текст]: науч. альманах фундаментальных и прикладных исследований. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 334с. Маренков Н.Л. Рынок ценных бумаг в России [Текст] : учеб. пособие для студ. и аспирантов финанс. и экон. спец. вузов / Маренков Николай Николаевич, Косаренко Николай Леонидович. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Флинта, Наука, 2008. - 238с. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учеб. для вузов по экон. спец. / Нешитой Анатолий Семенович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 576с. Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. для студ. вузов по экон. спец. и направлениям / Н. И. Берзон [и др.] ; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики; под общ. ред. Н.И. Берзона. - М. : Юрайт, 2011. - 532с. Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. для вузов экон. спец. / под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 464с. Финансы и кредит [Текст] : учеб. для вузов по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии АПК" / под ред. Р.В. Костиной. - М.: КолосС, 2008. - 472с. Финансы и кредит [Текст] : учеб. для студ. по спец. "Финансы и кредит" / под ред.: Н.Г. Кузнецова, К.В. Кочмола, Е.Н. Алифановой. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 445с
-
Дополнительная литература:
Анесянц С.А. Основы функционирования рынка ценных бумаг [Текст] : учеб. пособие для вузов по экон. спец. / Анесянц Саркис Артаваздович. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 143с. БарбаумовВ.Е. Финансовые инвестиции [Текст]: Учеб. для вузов / Барбаумов Виктор Ефимович, Гладких Иван Михайлович, Чуйко Анатолий Степанович; Рос. экон. акад.им.Г.В.Плеханова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 543с. Баринов Э.А. Рынки: валютные и ценных бумаг [Текст] / Баринов Эдуард Александрович, Хмыз Ольга Васильевна. - М.: Экзамен, 2001. - 608с. Биржевое дело [Текст]: Учеб. для вузов / Рос. экон. акад.им. Г.В.Плеханова; Под ред.В.А.Галанова, А.И.Басова. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 303с. Белов В.А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг [Текст] : [учеб. пособие] / Белов Валерий Алексеевич. - М.: Высш. шк., 2005. - 350с. Биржевое дело [Текст]: Учеб. для вузов/Рос. экон. акад. им. Г.В.Плеханова; Под ред.В.А.Галанова, А.И.Басова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 303с. Вахрин П.И. Финансы, денежное обращение, кредит [Текст]: Учеб. для вузов по экон. спец./ Вахрин Павел Иванович, Нешитой Анатолий Семенович. - М.: Дашков и К, 2002. - 656с. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами [Текст]: пер. с англ. / Ван Хорн Дж.К.; гл. ред. сер. Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 800с. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности: Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Власова Виктория Михайловна, Волков Дмитрий Леонидович, Старов Сергей Александрович; под ред. В.М. Власовой. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 125с. Войтов А.Г. Деньги [Текст] : учеб. пособие / Войтов Александр Георгиевич. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2007. - 238с. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы [Текст]: Учеб. для вузов / Галанов Владимир Александрович; Рос. экон. акад.им.Г.В.Плеханова. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 463с. Грибов А.Ю. Деньги и ценные бумаги: сущность и правовой режим [Текст] / Грибов Андрей Юрьевич. - М.: РИОР, 2006. - 190с. Ильин А.Е. Практикум по рынку ценных бумаг [Текст] : учеб. пособие по спец. "Финансы и кредит" / Ильин Алексей Евгеньевич, Соловьева Татьяна Николаевна. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 208с. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Финансы и кредит" / Финанс. акад. при Правительстве РФ; кол. авторов; под ред. Н.И. Лахметкиной. - М.: КНОРУС, 2009. - 272с. КожухарВ.М. Практикум по иностранным инвестициям [Текст] / Кожухар Владимир Макарович. - М.: Дашков и К, 2007. - 252с. Майоров С.И. Рынок государственных ценных бумаг: инструменты и организация [Текст] / С. И. Майоров, Г. К. Оксенойт. - М.: ИИЦ "Статистика России", 2006. - 312с. Маренков Н.Л. Рынок ценных бумаг в России [Текст] : учеб. пособие для студ. и аспирантов финанс. и экон. спец. вузов / Маренков Николай Николаевич, Косаренко Николай Леонидович. - М.: Флинта, Наука, 2004. - 247с. Овсянников Ю.Н.0 Внутридневной Интернет-трейдинг на фондовых рынках: рекомендации для частных инвесторов [Текст] / Овсянников Юрий Николаевич. - 2-е изд., доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 320с. Просветов Г.И. Инвестиции: задачи и решения [Текст] : учеб. практическое пособие / Просветов Георгий Иванович. - М.: Альфа-Пресс, 2009. - 406с. Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. для вузов экон. спец. / Рос. экон. акад.; под ред.В.А.Галанова, А.И.Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 446с. Салин В.Н. Биржевая статистика [Текст]: Учеб. пособие для вузов / Салин Виктор Николаевич, Добашина Ирина Викторовна. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 176с. Сергеев И.В. Организация и финансирование инвестиций [Текст]: Учеб. пособие для вузов по экон. спец. и направлениям / Сергеев Иван Васильевич, Веретенникова Ираида Ивановна, Яновский Владимир Валерьевич. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 399с. Шарп У.Ф. Инвестиции [Текст] : пер. с англ.: учеб. пособие для вузов по экон. спец. / У. Ф. Шарп, Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 1028с. Янукян М.Г. Практикум по рынку ценных бумаг [Текст] : учеб. пособие по спец. "Финансы и кредит" / Янукян Михаил Григорьевич. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Питер, 2009. - 220с
-
Интернет-ресурсы
Сайт Центрального банка Российской Федерации - http://www.cbr.ru/ Сайт министерства финансов Российской Федерации - http://www.minfin.ru/ Сайт федеральной налоговой службы - http://www.nalog.ru/ Сайт Правительства Российской Федерации - http://www.pravitelstvo.gov.ru/ Система ГАРАНТ. Энциклопедия Российского законодательства / президент компании Д.В. Першеев; Центр информационных технологий Моск. Гос. Университета.-М.: ГАРАНТ-СЕРВИС, 2006. – Режим доступа:\\ fileserverl\GarantClient\garant/exe Сайт российского Клуба банковских аналитиков - http://www.bankclub.ru/
-
Российские и зарубежные органы власти
Официальная Россия - http://www.gov.ru/ Министерство финансов РФ - http://www1.minfin.ru/ Committee of European Banking Supervisors - CEBS - http://www.c-ebs.org/ European Committee for Banking Standards - http://www.ecbs.org/
-
Центральные банки
Центральный банк Российской Федерации - http://www.cbr.ru/ Central bank websites - http://www.bis.org/cbanks.htm Federal Reserve Board - http://www.federalreserve.gov/ European Central Bank, ECB - http://www.ecb.int/home/html/index.en.htm, International Journal of Central Banking - http://www.ijcb.org/
-
Банковские ассоциации и организации
Ассоциация российских банков, - http://www.cbr.ru/credit/main.asp Ассоциация региональных банков России, -http://www.asros.ru/ European Banking Federation, FBE - http://www.fbe.be/Content/Default.asp? Euro Banking Association - http://www.abe.org/ European Association of Public Banks, EAPB - http://www.eapb.be/ European Association of Co-operative Banks - http://www.eurocoopbanks.coop/ European Association for Banking History - http://www.bankinghistory.de/ Institute of International Bankers - http://www.iib.org/ Savings Bank Group of the European Economic Community - http://www.savings-banks.com/content/default.asp?PageID=144 World Savings Banks Institute - http://www.savings-banks.com/content/default.asp?PageID=188
-
Интернет-ресурсы
Глобальные банковские группы ABN AMRO - http://www.abnamro.com/com/homepage.jsp Citibank - http://www.citibank.com/us/d.htm Calyon (Credit Agricole Group) - http://www.calyon.com/ Deutsche Bank - http://www.db.com/index_e.htm JPMorgan Chase & Co. - http://www.chase.com/ Nordea - http://www.nordea.com/ UBS Investment Bank - http://www.ibb.ubs.com/ Индикаторы банковского рынка Eurepo - http://www.eurepo.org/ EURIBOR - http://www.euribor.org/ EONIA - http://www.eoniaswap.org/
-
Полезные исследовательские ссылки Research portal of National Bank of Belgium - http://www.nbb.be/doc/oc/portal/dfne/portale.asp Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World - http://edirc.repec.org/index.html Международные организации Организация Объединенных Наций - http://www.un.org/ International Monetary Fund, IMF - http://www.imf.org/ The World Bank - http://www.worldbank.org/ Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD - http://www.oecd.org/ European Bank for Reconstruction and Development, EBRD - http://www.ebrd.com/ UNESCO - http://www.unesco.org/ United Development Programme - http://www.undp.org/ ISO - http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage UNICEF - http://www.unicef.org/ Bank for International Settlements, BIS - http://www.bis.org/ Financial Stability Forum - http://www.fsforum.org/home/home.html World Economic Forum - http://www.weforum.org/ United Nations Economic Commission for Europe - http://www.unece.org/Welcome.html Economic Commission for Latin America (ECLA) - http://www.eclac.cl/default.asp?idioma=IN
-
Международные сетевые исследовательские проекты Euro Area Business Cycle Network, - http://www.eabcn.org/ Capital Markets and Financial Integration in Europe Research Network, - http://www.eu-financial-system.org/ European Network of Economic Policy Research Institutes, - http://www.enepri.org/ Capital Markets and Financial Integration in Europe Research Network-http://www.eu-financial-system.org/ecbcfs.html Исследовательские центры, специализирующиеся на финансовом секторе Economic research at the European Central Bank - http://www.ecb.int/home/html/researcher.en.html Center for Financial Studies - http://www.ifk-cfs.de/ Financial Markets Group - http://fmg.lse.ac.uk/ Yale International Center for Finance - http://icf.som.yale.edu/ Weiss Center for International Financial Research - http://finance.wharton.upenn.edu/weiss/index.html Wharton Financial Institutions Center - http://fic.wharton.upenn.edu/fic/
-
Исследовательские институты и центры BMW Center for German and European Studies at Georgetown University - http://cges.georgetown.edu/ Centre for European Policy Studies - http://www.ceps.be/ Center for Research in Security Prices - http://faculty.chicagogsb.edu/finance/papers/ European Corporate Governance Institute - http://www.ecgi.org/ Kiel Institute for the World Economy - http://www.uni-kiel.de/IfW/homeeng.htm Japan Center for Economic Research - http://www.jcer.or.jp/eng/index.html Research.eco5.com (McKinsey & Co) - http://research.eco5.com/ Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University -http://cowles.econ.yale.edu/ Economic Growth Center at Yale University - http://www.econ.yale.edu/~egcenter/ Yale Center for the Study of Globalization -http://www.ycsg.yale.edu/center/index.html
-
Содержание тем дисциплины
-
Тема 1. Введение в предмет «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»
Предмет курса «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты». Задачи курса в современных условиях и его особенности практического применения в отечественной и зарубежной практике ФКИ. Связь курса «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» с другими дисциплинами: «Деньги, кредит, банки», «Банковское дело», «Банковское право», «Страховое дело». Структура курса «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»». Обзор финансово-кредитных институтов и основы деятельности финансовых рынков. Требования, предъявляемые к изучению курса. Рекомендуемая литература для изучения и выполнения самостоятельной работы. Формы СРС, используемые при изучении курса. График текущего контроля знаний. Понятие финансового посредничества, финансово-кредитных институтов и финансового рынка. Типы финансовых посредников. Содержание деятельности финансово-кредитных институтов, роль и значение в системе экономических отношений. Основные виды специализированных финансово-кредитных институтов. Функции, операции, принципы деятельности СФКИ. Особенности деятельности ФКИ на кредитном, денежном, финансовом рынках.
-
Тема 2. Цель и задачи финансовых рынков
Содержание и понятие инструментов финансовых рынков. Рынок ценных бумаг. Инструменты РЦБ и денежного рынка. Рынок акций. Виды акций. Регулирование рынка акций. Индексы фондового рынка. Риски, связанные с приобретением акций. Ипотечный рынок. Особенности ипотечного рынка. Инструменты ипотечного рынка. Участники ипотечного рынка. Рынок производных финансовых инструментов – фьючерсные и форвардные рынки. Международные рынки кредитов и валюты. Обменные курсы.
-
Тема 3. Участники финансового рынка
Основные участники финансового рынка: инвестиционные посредники, институциональные инвесторы, эмитенты, инвесторы. Граждане как инвесторы. Хозяйствующие субъекты как инвесторы и эмитенты. Инвестиционные посредники: дилеры, брокеры, консультанты. Основные характеристики и методы работы инвестиционных посредников на финансовом рынке. Инвестиционные и финансовые компании. Общие черты и различия инвестиционных и финансовых компаний. Особенности их работы на финансовом рынке.
-
Тема 4. Финансово-кредитные институты
Сберегательные институты (ссудо-сберегательные ассоциации, строительные общества) и ипотечные банки. Операции и балансы сберегательных институтов. Кредитные союзы. Органы, регулирующие деятельность кредитных союзов. Операции и баланс кредитных союзов. Финансовые компании. Доходы и расходы финансовых компаний. Инвестиционные банки, их взаимоотношения с коммерческой банковской деятельностью. Основные услуги инвестиционных банков. Венчурный капитал, хеджевые фонды. Страховые компании, механизм страхования. Основной представитель рынка аннуитетов. Структура и принципы работы страховых компаний со средствами населения. Страховые компании как участники рынка ценных бумаг. Негосударственные пенсионные фонды. Структура управления, принципы организации, регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов. Основные инструменты работы на финансовом рынке. Финансовые конгломераты и инвестиционные компании. Инвестиционные фонды, структура взаимных фондов. Структура управления инвестиционным фондом и принципы формирования и управления активами фонда. Роль управляющей компании и депозитария. Паевой инвестиционный фонд. Особенности формирования паевого инвестиционного фонда. Структура управления паевым инвестиционным фондом. Инвестиционные инструменты паевого инвестиционного фонда. Новые институты финансового рынка.
-
Тема 5. Виды и классификация ценных бумаг
Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Отличительные признаки и преимущества ценной бумаги по сравнению с другими видами финансовых инструментов. Классификация ценных бумаг по видам, эмитентам, форме выпуска, способу получения дохода, сроку обращения и т.д. Долговые и долевые ценные бумаги, их достоинства и недостатки. Виды ценных бумаг по уровням выпуска: государственные, субфедеральные, муниципальные и корпоративные ценные бумаги. Виды ценных бумаг по механизму реализации прав: предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги. Виды ценных бумаг по форме выпуска: документарная и бездокументарная формы выпуска ценных бумаг. Особенности выпуска ценных бумаг в Российской Федерации. Ценные бумаги, допущенные к обращению в Российской Федерации.
-
Тема 6. Процентные ставки ценных бумаг финансово-кредитных институтов.
Соотношение цены, дохода, риска ценных бумаг. Уровень процентной ставки, ожидаемые изменения цен, прогнозирование процентной ставки. Структура процентных ставок по срочности, риск дефолта.
-
Тема 7. Деятельность банков на финансовом рынке
Правовое регулирование деятельности банков на финансовом рынке. Основные законодательные акты, определяющие деятельность банков. Особенности формирования инвестиционной политики банков. Ценные бумаги банков. Банкротство и страхование депозитов. Проблемы, связанные с регулированием деятельности банков.
-
Тема 8. Сотрудничество страховых компаний и банков. Банковское страхование.
История развития страховых организаций и банков за рубежом. Формы сотрудничества страховых компаний и коммерческих банков. Взаимные вложения в капитал: банк-акционер страховой компании; страховая компания – акционер банка. Клиентские отношения: банк-клиент страховой компании; страховая компания-клиент банка. Партнерские отношения: обмен клиентами; партнер-гарант партнера; продвижение продуктов через филиальную сеть контрагентов. Интеграция: создание совместных финансовых продуктов; организация страховых банков и банкостраховых групп; финансовый супермаркет; технологическое объединение. Совместное кредитование корпораций банками и страховыми компаниями. Комплексное страхование банков за рубежом - «Всеобъемлющее банковское страхование» страховое покрытие, страховая сумма. Депозитное страхование. Перестрахование как перспективная сфера взаимоотношений банков и страховых компаний. Современное состояние рынка банковских услуг. Создание кэптивных страховых компаний как основная форма сотрудничества банков и страховщиков в России на современном этапе. Совместные продажи страховых и банковских продуктов. Взаимодействие банков и страховых компаний в рамках ипотечной деятельности. Система ипотечного страхования. Развитие страхования в рамках кредитных программ банков. Приоритетные направления в развитии взаимоотношений страховых компаний и банков в свете глобализации экономики.
-
Тема 9. Регулирование деятельности на финансовом рынке
Организация процесса регулирования финансовых рынков в различных странах. Модели регулирования финансового рынка. Структура органов регулирования финансового рынка. Саморегулируемые организации участников финансового рынка. Функции и методы регулирования финансового рынка. Государственное регулирование финансового рынка саморегулирование рынка. Контроль за участниками финансового рынка. Страновые особенности регулирования финансового рынка. Особенности регулирования финансового рынка в России. Российские органы регулирования финансового рынка. Российские саморегулируемые организации
-
Тема 10. Деятельность финансово-кредитных институтов на международном уровне
Понятие международного рынка ценных бумаг. Международный рынок ценных бумаг как составная часть международного финансового рынка. Еврооблигации. Еврооблигации как разновидность международных ценных бумаг. Виды еврооблигаций: купонные, облигации с плавающей ставкой, конвертируемые облигации. Первичный и вторичный рынок еврооблигаций. Евроакции и евроноты как разновидность международных ценных бумаг. Участники международного рынка ценных бумаг: потребители капитала – эмитенты; инвесторы; посредники. Расчеты по сделкам с международными ценными бумагами.
-
Тема 11. Управление прибыльностью и эффективностью финансово- кредитных институтов
Структура доходов и расходов финансовых посредников. Прибыльность банка, факторы ее определяющие. Процентные и непроцентные доходы. Способы повышения доходности операций и снижение расходов банка.
-
Тема 12. Перспективы развития финансового рынка
Безопасность платежных систем. Надежность клиринговых, расчетных институтов. Новые технологии финансового рынка.
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.