Презентация на тему "Анализ финансовой устойчивости и ликвидности коммерческих банков РФ."

Содержание

• 
  Слайд 1

  Анализ финансовой устойчивости и ликвидности коммерческих банков РФ.

  Метод исследования риска ликвидности и финансовой нестабильности на основе китайских коммерческих банков.

• 
  Слайд 2

  Важность исследования ликвидности в Китае

  Банки уделяют мало внимания риску ликвидности из-за уверенности в кредитных гарантиях со стороны государства, из-за достаточности денежных средств (богатая ликвидность в макроэкономике Китая). Другие риски банка (кредитный, рыночный, операционный) могут в конечном итоге вспыхнуть в виде риска ликвидности => Риск ликвидности – конечнаяосновная форма рисков банка

• 
  Слайд 3

  Измерение риска ликвидности

  Коэффициент: Избыточного резервирования; Соотношения кредитов к депозитам; Соотношения кредитов к совокупным активам; Соотношения инвестиционных ценных бумаг к совокупным активам; Соотношения краткосрочных/ долгосрочных кредитов к совокупным активам.

• 
  Слайд 4

  Коэффициент избыточного резервирования

  Коммерческий банк хранит резервы в ЦБ, которые превышают обязательный депозит резервных требований; Это визуальный индикатор, который отражает состояние ликвидности коммерческого банка.

• 
  Слайд 5

  Коэффициент соотношения кредитов к депозитам

  Китайское положение “Commercial Bank Law” – “отношение кредитов коммерческих банков к депозитам не могут быть более 75%” => китайское правительство уделяет всестороннее внимание для поддержания достаточной ликвидности в коммерческих банках, улучшая требования к качеству кредитов и более осторожно выбирая кредитный проект.

• 
  Слайд 6

  Коэффициент соотношения кредитов/ценных бумаг к совокупным активам

  Кредит трудно переводить из-за асимметричной информации и трансакционных издержек, так что его ликвидность является самой низкой; Ценные бумаги имеют хорошую ликвидность и рассматриваются в качестве вторичного резерва.

• 
  Слайд 7

  Соотношения краткосрочных/ долгосрочных кредитов к совокупным активам

  Заем - наиболее неликвидный актив. Ликвидность долгосрочных кредитов ниже, чем краткосрочных => Если отношение долгосрочного кредита к активам выше => Ликвидность банковских активов ниже => Риск ликвидности выше.

• 
  Слайд 8

  Метод эмпирического анализа

  Используемые данные в статье: “China finance Yearbook” 1996-2006 и годовые отчеты рассматриваемых банков. Выборка: 4 крупные государственные банки: The industrial and commercial bank of China (ICBC), Agricultural bank of China (ABC), The bank of China (BC), China construction bank (CCB); 4 акционерные банки: China Huaxia bank, China Minsheng bank, China Shenzhen development, China Merchants bank

• 
  Слайд 9

  Структура модели

  SLOAN: Кредиты к общим вкладам DSAVING: Текущие депозиты к общим депозитам PROFIT: Норма прибыли на чистые активы SECURITY: Инвестиционные ценные бумаги к совокупным активам SHARE: Отношение собственного капитала к совокупным активам

• 
  Слайд 10

  LSDV модель

  Далее, формулу переписывают в векторной и матричной форме. В итоге, формула может быть выражена как: Если n– небольшое число, эта модель может рассматриваться как множественная регрессия с (n + k) параметрами; Если n огромное число, можно использовать блок регрессионного метода для расчета этой модели.

• 
  Слайд 11

  Эмпирический тест

  Использование программы Eviews; Посмотреть корреляционную матрицу коэффициентов; Определить, нет ли мультиколлинеарности; Сделать выводы по эмпирическим результатам регрессионного анализа.

• 
  Слайд 12

  Выводы в статье

  fixed effect value государственных банков больше 1 и выше, чем у акционерных банков => государственные банки могут расширить больше кредит, чем акционерные банки, а риск ликвидности государственных банков ниже, чем акционерных; Рентабельность банков (индекс PROFIT) оказывает значительное влияние на ликвидность Структура активов имеет отношение к ликвидности (SECURITY index). С 2007 года банки начали менять предыдущую единую структуру активов.