Презентация на тему "Спецификация"

Содержание

• 
  Слайд 1

  Спецификация

  Источник: Kothari S.P., Warner J.B. Econometrics of Event Studies. Handbook of Corporate Finance. Edited by Eckbo B.E. Elsevier. 2007. Ch.1, pp. 3-36.

• 
  Слайд 2

  Возможные ошибки спецификации:

  Неверный выбор модели для определения доходности Изменение систематических параметров Прекращение функционирования компании

• 
  Слайд 3

  Выборка: характерные черты

  Данные за большой период времени После события рассматриваются от 12 до 36 месяцев Разбиение выборки по портфелям по определенным критериям

• 
  Слайд 4

  Модели

  Модели для определения нормальной доходности Модели для определения ненормальной доходности