Презентация на тему "Управління валютним ризиком в банку"

Содержание

• 
  Слайд 1
  

  Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Фінансовий менеджмент в банку” на тему: ”Управління валютним ризиком в банку” Виконав: студент V курсу групи МБС–11 денної форми навчання CулимаМ.К. Науковий керівник: доцент Криклій О.А.         Суми – 2011

• 
  Слайд 2
  

  Метою курсової роботи є розробка науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення методів оцінки та мінімізації валютного ризику банку. Завдання курсової роботи: з’ясувати сутність поняття «валютний ризик банку», виділити та класифікувати фактори, що визначають його рівень; визначити класифікаційні ознаки для побудови типології валютного ризику банку; дослідити організаційне та інформаційне забезпечення управління валютним ризиком банку; дослідити та описати інструментарій аналізу та оцінки валютного ризику банку; визначити методи та відповідний ним інструментарій мінімізації валютного ризику банку; дослідити та описати процес контролю валютного ризику в банку; відобразити методики стрес-тестування із врахуванням закордонного досвіду і обґрунтувати доцільність вдосконалення існуючих методичних рекомендацій Національного банку щодо проведення срес-тестування в комерційних банках України; обґрунтувати доцільність використання методу трансфертного ціноутворення за узгодженими строками погашення для регулювання основних форм валютного ризику банку. Об’єктом дослідження є закономірності і принципи управління валютним ризиком банку в сучасних умовах розвитку банківської системи. Предметом дослідження є управління валютним ризиком банку.

• 
  Слайд 3
  

  Рисунок 1 – Місце валютного ризику в системі банківських ризиків

• 
  Слайд 4
  

  Рисунок 2 – Фактори, що впливають на валютний ризик банку

• 
  Слайд 5
  

  Рисунок 3 –Розподілпідрозділів банку, щоприймають участь в управліннівалютнимризиком, згідноізієрархічним підходом.

• 
  Слайд 6
  

  Таблиця 1 – Методи оцінки валютного ризику, їх переваги та недоліки

• 
  Слайд 7
  

  Таблиця 2 - Порівняння світового та європейського підходів до методів стрес-тестування з українським

• 
  Слайд 8
  

  Таблиця 3 – Класифікація методів мінімізації валютного ризику банку

• 
  Слайд 9
  

  Застосування трансфертного ціноутворення як методу мінімізації валютного ризику

  БСi – базова ставка для розрахунку трансферної ціни для данного типу фінансових ресурсів. Мкi – компенсаційна маржа; Мbidстимi – стимулююча маржа; Мbidдестимi – де стимулююча маржа. ТЦbidi – трансферна ціна BID для певного виду ресурсів. КМ – маржа казначейства Мкi – компенсаційна маржа; Мofferстимi – стимулююча маржа; Мofferдестимi – де стимулююча маржа. Трансфертна ціна OFFER (ТЦofferi), за якою кошти купуються ЦФВ у відділу управління позицією (1.2) (1.2) Трансфертна ціна BID (ТЦbidi) за якою відділ управління позицією купує фінансові ресурси певного типу в ЦФВ(1.1)

• 
  Слайд 10
  

  Таблиця 4 – Система контролю валютного ризику банку

• 
  Слайд 11

  Дякую за увагу!