Содержание
-
Базель III как инструмент обеспечения банковской деятельности
Гиричева Екатерина, СМ5-2у Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации Москва 2013
-
Базельские соглашения
-
Базельский комитет по банковскому надзору
Международный надзорный орган, ответственный за выработку и исполнение эффективных стандартов банковского регулирования Учрежден в 1974 г. Секретариат находится при Банке международных расчетов в Базеле (Швейцария) 27 стран – членов: Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Гонконг, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США
-
Базель I«международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала»
Разработан в 1988году С1992 года становится обязательной нормой для стран G-10. На настоящий момент к Базель I полностью или частично присоединились более 100 стран. Реакция на случаи крупных потерь и банкротств банков, хеджевых фондов и институциональных инвесторов, наблюдавшиеся в 70-80-е годы Цель: ограничение кредитных рисков Основной принцип: определение достаточности капитала
-
Определение размера кредитного риска
0 20 50 100 Величина актива Х Весовой коэффициент риска Чем выше риск, тем больше вес долговые обязательства коммерческих и других негосударственных организаций, государственные обязательства стран, не относящихся к промышленно-развитым, и др. наличность, золотые слитки, обязательства стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государственная задолженность стран G-10 и др.
-
Уровни капитала
уровень 1 — это акционерный капитал и объявленные резервы уровень 2 — это дополнительный капитал,, к которому относят капитал низкого качества, скрытые резервы, доступные для банка в соответствии с законодательством страны и т. д. ≥
-
Базель II«международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы»
Введён в 2004 году Состоит из трёх основных компонент: минимальные требования к структуре капитала (8 %) Весовые коэффициенты риска распределяются не по видам активов, а по группам заемщиков надзорный процесс рыночная дисциплина
-
Базель III
Принят в декабре 2010 года Реакция на глобальный финансовый кризис 2008 года провалы пруденциальногорегулирования национальные стандарты перестали отвечать современным требованиям 2 документа (15 декабря 2010 ) : «Международная система оценки рисков ликвидности, стандартов и мониторинга» «Глобальная система регулирования, способствующая повышению устойчивости банков и банковских систем»
-
Ключевые изменения и последствия: 1. Повышенное качество капитала. 2. Повышенное количество капитала. Минимально допустимые значения нормативов достаточности капитала для кредитных учреждений: с 1 января 2014 года - базовый=5% и основного=5,5% для основного капитала с 2015 года — 6% 3. Сниженная долговая нагрузка в результате ввода ограничительного коэффициента долговой нагрузки (leverage ratio). 4. Повышенное покрытие краткосрочной ликвидности. 5. Повышенное стабильное долгосрочное финансирование. 6. Полномасштабный охват рисков, особенно риска Контрагента.
-
-
Сравнение базельских соглашений
-
-
-
Источник: Ernst & Young: Implementing-Basel-standards-in-Russia-2013
-
Особенности применения Базельского соглашения в России
Принципы внедрения пока еще не сформулированы окончательно Одновременное применение стандартов Базель II, Базель II.5 и Базель III Требования Банка России являются более жесткими, чем требования Базельского комитета, в целом ряде областей В России допускается включение определённых видов привилегированных акций из расчёта величины базового капитала
-
Мнения аналитиков о базелеIII
аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко Темпы роста розничного кредитования «Темпы роста кредитования в ближайшие годы значительно снизятся (до 10–15% в год), что, в свою очередь, повлечет падение чистой прибыли кредитных учреждений» Источник: bankir.ru
-
Ведущий аналитик направления "Рейтинги финансовых институтов" Standard&PoorsRatingsServices Ирина Велиева «Ужесточение регулирования - это сильная сторона банковского сектора в средне- и долгосрочной перспективе»
-
Усиление конкуренции со стороны госбанков
-
Источники
http://fingazeta.ru/discuss/49630/ Ernst & Young: Implementing-Basel-standards-in-Russia-2013 http://www.rg.ru/2013/10/15/bazel.html http://bankir.ru/novosti/s/tempy-rosta-roznichnogo-kreditovaniya-serezno-zamedlilis-10043297/
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.