Презентация на тему "Базельскийкомитет"

Содержание

• 
  Слайд 1

  Базельскийкомитет

  Базельский комитет по банковскому надзору был основан в 1974 году при Банке международных расчетов. На настоящий момент странами–членами Базельского комитета являются 27 государств. Комитет разрабатывает рекомендации и стандарты Банковского надзора

• 
  Слайд 2

  Первое Базельское соглашение

  Основной целью Базель I является ограничение кредитных рисков (потерь от дефолта заемщиков и т. д.) путем разработки ряда принципов надзора. Основным является определение достаточности капитала.

• 
  Слайд 3
  

  Минимальный размер достаточности капитала банка, который иногда называют нормативным (регулятивным) капиталом, устанавливается в размере 8% от суммы активов и забалансовых статей, определенной с учетом риска:

• 
  Слайд 4
  

  Весовые коэффициенты: 0 20 50 100 Коэффициент 0 применяют для безрисковыхактивов Коэффициент 100 означает, что вся сумма соответствующего актива считается рискованной

• 
  Слайд 5
  

  Общая величина капитала, которая проверяется на предмет достаточности, состоит из капиталов двух уровней:

  уровень 1 – это акционерный капитал и объявленные резервы уровень 2 – это дополнительный капитал, к которому относят капитал низкого качества, скрытые резервы, доступные для банка в соответствии с законодательством страны и т. д.

• 
  Слайд 6

  Недостатки Соглашения по достаточности капитала

  Соглашение принимает во внимание только кредитный риск применяется упрощенная градация кредитного риска Формальные требования к капиталу, без учета реальной (экономической) потребности в нем банков

• 
  Слайд 7

  Второе Базельское соглашение

  Три основные компоненты: минимальные требования к структуре капитала надзорный процесс рыночная дисциплина

• 
  Слайд 8
  

  Первая компонента – минимальные требования к структуре капитала. Вместе с кредитным риском учитываются рыночныйи операционныйриски:

• 
  Слайд 9
  

  При определении величины кредитного риска банк может выбрать один из трех вариантов:

  стандартизированный подход базовый внутренний рейтинг усовершенствованный внутренний рейтинг

• 
  Слайд 10

  Базель II предусматривает:

  расширенную трактовку кредитного риска детализацию заемщиков по их видам распределение весовых коэффициентов риска не по видам активов, а по группам заемщиков

• 
  Слайд 11

  Вторая компонента – надзорный процесс:

  основные принципы надзорного процесса управления рисками прозрачность отчетности перед органами банковского надзора в применении к банковским рискам

• 
  Слайд 12

  Третья компонента – рыночная дисциплина

  Рыночная дисциплина стимулируется путем установления ряда нормативов информационной открытости банков стандартов их связей с надзорными органами и внешним миром

• 
  Слайд 13

  Третье Базельское соглашение

  Стандарты Базель III включают дополнительные требования к достаточности капитала банков: акционерный капитал капитал 1 уровня капитал 2 уровня буферный капитал совокупный капитал

• 
  Слайд 14
  

  Соглашение представлено двумя документами, опубликованными 15 декабря 2010 года на официальном сайте Банка Международных Расчетов: Международная система оценки рисков ликвидности, стандартов и мониторинга; Глобальная система регулирования, способствующая повышению устойчивости банков и банковских систем.

• 
  Слайд 15
  

  Новый норматив текущей ликвидности планируется ввести в 2015 году. Он предполагает, что банковские краткосрочные обязательства сроком до 30 дней должны будут покрываться ликвидными активами на 100%. Обновленный норматив долгосрочной ликвидности – в 2018 году. Он регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы, которые должны быть покрыты стабильными пассивами также не менее чем на 100%.

• 
  Слайд 16
  
• 
  Слайд 17
  
• 
  Слайд 18

  Базельскиесоглашения в России

  Впервые в России Базельские соглашения нашли отражение в Инструкции Банка России № 1 от 30 апреля 1991 года «О порядке регулирования деятельности коммерческих банков». В настоящее время Базель I в России применен в полном масштабе.

• 
  Слайд 19
  

  Банком России в качестве цели был поставлен следующий вариант реализации Базель II :

  упрощенный стандартизированный подход по оценке кредитного риска (SimplifiedStandardisedApproach) в рамках первого компонента Соглашения (подходы к расчету достаточности капитала – MinimumCapitalRequirements, Pillar1); второй компонент – процедуры надзора за достаточностью капитала со стороны органов банковского надзора (SupervisoryReviewProcess, Pillar 2); третий компонент – требования по раскрытию банками информации о капитале и рисках в целях усиления рыночной дисциплины (MarketDiscipline, Pillar 3).

• 
  Слайд 20
  

  По оценкам экспертов, основные проблемы и ограничения по внедрению Базель II в России связаны со следующим:

  сравнительно малое количество национальных рейтинговых агентств; неразвитость систем внутренних рейтингов в большинстве коммерческих банков; недостаточный объем статистических данных по потерям вследствие кредитного и операционного рисков; сравнительно малый объем данных по частоте дефолтов и миграции внешних рейтингов рыночных долговых обязательств и внутренних рейтингов банковских ссуд; отсутствие или недостаточное количество исследований, посвященных влиянию экономических и отраслевых циклов на уровни потерь и рисков в банковском секторе; нехватка финансовых, кадровых и информационных ресурсов; неясность с объемом полномочий национальных органов надзора в части трактовки и конкретизации отдельных положений Базель II, отнесенных к их компетенции.