Презентация на тему "КРЕДИТНЫЙ МОНИТОРИНГ"

Содержание

• 
  Слайд 1

  КРЕДИТНЫЙ МОНИТОРИНГ

  Вопрос 1. Содержание кредитного мониторинга. Вопрос 2. Работа с проблемной задолженностью Вопрос 3. Оценка финансового положения заемщика, характера обслуживания долга Вопрос 4. Формирование резервов на возможные потери по ссудам

• 
  Слайд 2
  

  Информационно-аналитическая база для проведения кредитного мониторинга

• 
  Слайд 3

  Классификация кредитного мониторинга

  I. По объектам кредитного мониторинга II. В зависимости от источников сбора информации III. По используемому инструментарию IV. В зависимости от целей кредитного мониторинга V. По ориентации на конкретного пользователя

• 
  Слайд 4

  По объектам кредитного мониторинга

  мониторинг конкретного заемщика (ссуды); мониторинг кредитного портфеля банка.

• 
  Слайд 5

  В зависимости от источников сбора информации

  мониторинг СМИ, текущего законодательства, мониторинг различных отраслей и рынков, на которых оперируют заемщики; мониторинг финансового состояния заемщика; мониторинг денежных потоков заемщика; мониторинг состояния обеспечения, принятого в залог по ссуде; мониторинг исполнения обязательств кредитного договора (целевое использование, своевременная уплата процентов и комиссий); мониторинг деловой репутации заемщика, организации менеджмента на предприятии – заемщике; мониторинг внутрибанковской отчетности.

• 
  Слайд 6

  По используемому инструментарию

  измерение параметров объекта с привлечением технологий научного исследования, с использованием системы хорошо разработанных критериев и показателей; анализ динамики, т.е. когда в качестве основания для экспертизы используются данные о динамике развития объекта во времени; сравнение, когда в качестве основания для экспертизы выбираются результаты идентичного обследования другого объекта кредитного мониторинга.

• 
  Слайд 7

  В зависимости от целей кредитного мониторинга

  информационный; базовый (фоновый); проблемный

• 
  Слайд 8

  Принципы кредитного мониторинга

  необходимость периодической проверки всех видов кредитов, что способствует постоянному отслеживанию недостатков на всех этапах мониторинга и их устранению; тщательная разработка этапов и программ кредитного контроля, с тем чтобы обеспечить проверку всех важнейших условий по каждому кредиту, в том числе: соответствие фактических платежей по кредиту расчетным (что позволяет делать выводы о качестве обслуживания долга); качество и состояние обеспечения по кредиту (дает возможность оценить ликвидность принятого залога); полноту соответствующей документации, возможность получить в свое распоряжение обеспечение и юридическое право предпринимать при необходимости судебные действия в отношении заемщика; оценку изменений финансового положения и прогнозы относительно увеличения или сокращения потребностей заемщика в сумме кредита; оценку соответствия выданного кредита кредитной политике банка и стандартам, разработанным контролерами со стороны регулирующих органов в отношении кредитного портфеля банка% увеличение числа проверок проблемных кредитов, увеличение частоты проверок по мере роста проблем, связанных с конкретным кредитом; увеличение числа проверок кредитов в условиях экономического спада или появления значительных проблем в тех отраслях, в которые банк вложил значительную часть своих ресурсов

• 
  Слайд 9

  Действия банка по сопровождению кредита

  оценка финансового состояния заемщика и его кредитоспособности в течение всего периода кредитования; проверка сохранности заложенного имущества, его ликвидности; контроль за своевременным поступлением процентов за кредит, при частичном погашении кредита — за поступлениями в соответствии с графиками платежей заемщика; ежемесячную корректировку резерва на возможные потери по ссудам в зависимости от качества обеспечения и изменений кредитного договора; ведение деловой переписки с клиентом и проведение деловых встреч; ежемесячное проведение анализа ссудного портфеля.

• 
  Слайд 10

  Меры, принимаемые банком по результатам кредитного мониторинга

  меры превентивного характера меры реабилитационного характера меры правового характера

• 
  Слайд 11

  Основные способы работы с проблем­ными кредитами

  взыскание кредитных долгов собственными силами банка; передача кредитных долгов на взыскание в специализированное коллекторское агентство; продажа кредитных долгов.

• 
  Слайд 12

  Списание нереальной для взыскания ссуды и процентов по ней:

  яв­ляется обоснованным при наличии документов, подтверждающих факт неисполнения заемщиком обязательств перед его кредиторами в течение периода не менее одного года до даты принятия решения о списании ссуды. в размере, превышающем один процент от величины собственного капитала банка должно подтверждаться актами уполномоченных государственных органов. осуществляется за счет сформированного резерва по соответствующей ссуде (портфелю однородных ссуд). Одновременно банком списываются относящиеся к нереальным для взыскания ссудам начисленные проценты. осуществляется по решению уполномоченного органа банка или в порядке, им установленном и закрепленном во внутрибанковских документах.

• 
  Слайд 13

  Признаки нереальных для взыскания ссуд

  банком предприняты все необходимые и достаточные юридические и фактические действия по их взысканию, а также по реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения по ссуде; проведение дальнейших действий по взысканию ссуды либо по реа­лизации прав, вытекающих из наличия обеспечения по ссуде, юридически невозможно; когда предполагаемые издержки банка будут выше получаемого результата

• 
  Слайд 14

  Минимальный размер резерва определяется по следующей формуле

  где Р — минимальный размер резерва; РР — размер расчетного резерва; Ki — коэффициент категории качества (I—V) обеспечения (для I категории - 1,0; для II категории -0,5); Обi — стоимость обеспечения соответствующей категории качества (за вычетом дополнительных расходов кредитной организации, связанных с реализацией обеспечения); Ср — величина основного долга по ссуде. Если ki·Обi> Ср, то Р принимается равным нулю.  

• 
  Слайд 15
  

  Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения заемщика и качества обслуживания долга

• 
  Слайд 16

  Категории качества ссуд

  (высшая) категория качества (стандартные ссуды) — отсутствие кредитного риска — вероятность финансовых потерь вследствие неис­полнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю; категория качества (нестандартные ссуды) — умеренный кредитный риск, т.е. вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловли­вает ее обесценение в размере от 1 до 20%; категория качества (сомнительные ссуды) — значительный кредит­ный риск, т.е. вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде об­условливает ее обесценение в размере от 21 до 50%; категория качества (проблемные ссуды) — высокий кредитный риск, т.е. вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненад­лежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 51 до 100%; категория качества (безнадежные ссуды) — отсутствие вероятности возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает полное (в размере 100%) обе­сценение ссуды

• 
  Слайд 17

  Обеспечение I категории качества

  залог, если в качестве предмета залога выступают: котируемые ценные бумаги государства, если указанное государство имеет инвестиционный рейтинг не ниже «ВВВ» по классификации S&Р (Standart& Poor's) и не ниже аналогичного по классификациям «Fitch /ВС А», «Moody's», а также ценные бумаги центральныхбанков этого государства; облигации Банка России; ценные бумаги, эмитированные Министерством финансов Российской Федерации; векселя Министерства финансов Российской Федерации; 2) гарантийный депозит; 3) гарантия Российской Федерации, банковская гарантия Банка России; 4) поручительства юридических лиц с высоким инвестиционным рейтингом.

• 
  Слайд 18

  Оценка финансового положения заемщика

• 
  Слайд 19

  Признаки угрожающих негативных явлений в деятельности заемщика

  убыточная деятельность, отрицательная величина либо существенное сокращение чистых активов, существенное падение объемов производства, существенный рост кредиторской и/или дебиторской задолженности, другие явления.

• 
  Слайд 20

  Оценка обслуживания долга